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最近知ったんですが、非常に素敵な指標を見つけました。
JPX日経インデックス400を私は強く支持しておりますが、それと同じぐらい。
いや、それ以上に素晴らしい指標を見つけました。

それがiSTOXX MUTB JAPAN クオリティ 150インデックス。
名前が非常に長いですが、かなり私の評価が高い指標です。

iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ 150インデックス(以下、JAPANクオリティ150)は、一般的に「スマートベータ指数」と呼ばれる指数の一種です。
スマートベータ指数とは、例えば、TOPIXのように市場全体の動きを表す指数と異なり、財務指標や株価変動率などのある一定の基準を重視して銘柄を決める指数のことをいいます。
JAPANクオリティ150では、ROEの水準および持続性を基準としています。

iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックスとは、東京証券取引所を主たる市場とする普通株式等の中から時価総額、流動性によりスクリーニングされる投資ユニバースのうち、高ROEかつ、(1)財務健全性、(2)キャッシュフロー収益性、(3)利益安定性の3点に着目し、高ROEの継続性を評価して150銘柄を選定し算出される株価指数です。

まずは、流動性と時価総額でスクリーニング。
高ROE銘柄を選定。
高ROEかつ、(1)財務健全性、(2)キャッシュフロー収益性、(3)利益安定性で極端にスコアが低い銘柄を除外。
高ROE銘柄と(1)財務健全性、(2)キャッシュフロー収益性、(3)利益安定性でスコアリングをして上位150銘柄に絞る。

年2回(6月・12月)、インデックス構築プロセスに基づき銘柄の見直しがあります。
また、JAPANクオリティ150は時価総額加重型のインデックスですが、特定の銘柄への集中を防ぐ観点から、一銘柄の組入比率の上限を2%としています。
(ただし、見直し後の時価総額の変動により2%を超えることがあります。)

JAPANクオリティ150はROE水準およびROEの継続性の両方の観点から銘柄選定が行われることから、他の指数と業種別比率に違いがあることがみてとれます。
なお、企業の競争環境の変化等により、高ROE継続が見込まれる企業も変化するため、業種別比率は将来変化する可能性があります。
収益力(ROE)が高い水準にあり、かつ高ROEの持続が見込まれる企業に投資することで、リターン獲得の期待ができる、それが「JAPANクオリティ150」。

それでは、投資銘柄を見てみましょう。
JAPANクオリティ150
1 ファーストリテイリング 小売業 2.18%
2 キーエンス 電気機器 2.12%
3 東海旅客鉄道 陸運業 2.07%
4 ダイキン工業 機械 2.04%
5 花王 化学 2.03%
6 KDDI 情報・通信業 1.98%
7 デンソー 輸送用機器 1.96%
8 三菱電機 電気機器 1.94%
9 オリエンタルランド サービス業 1.93%
10 富士重工業 輸送用機器 1.93%
11 コマツ 機械 1.92%
12 トヨタ自動車 輸送用機器 1.91%
13 アステラス製薬 医薬品 1.89%
14 伊藤忠商事 卸売業 1.88%
15 セコム サービス業 1.88%

まあ有名な企業多いな、が率直な感想でしょうか。
せっかくですから、他の指標のインデックスも見てみましょう。

日経225上場投信
1 ファーストリテイリング 小売業 8.34%
2 KDDI 情報・通信業 4.18%
3 ファナック 電気機器 4.05%
4 ソフトバンクグループ 情報・通信業 3.73%
5 京セラ 電気機器 2.30%
6 ダイキン工業 機械 1.95%
7 セコム サービス業 1.94%
8 テルモ 精密機器 1.87%
9 アステラス製薬 医薬品 1.73%
10 東京エレクトロン 電気機器 1.70%
11 エーザイ 医薬品 1.57%
12 日東電工 化学 1.45%
13 TDK 電気機器 1.45%
14 ホンダ 輸送用機器 1.43%
15 花王 化学 1.39%

トピックス上場投信
1 トヨタ自動車 輸送用機器 3.66%
2 三菱UFJフィナンシャル・グループ 銀行業 2.04%
3 日本電信電話 情報・通信業 1.83%
4 JT 食料品 1.54%
5 KDDI 情報・通信業 1.49%
6 ソフトバンクグループ 情報・通信業 1.48%
7 ホンダ 輸送用機器 1.37%
8 三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 1.33%
9 みずほフィナンシャルグループ 銀行業 1.16%
10 武田薬品工業 医薬品 1.06%
11 ソニー 電気機器 1.01%
12 セブン&アイ・ホールディングス 小売業 0.98%
13 NTTドコモ 情報・通信業 0.96%
14 キヤノン 電気機器 0.89%
15 ファナック 電気機器 0.88%

JPX日経インデックス400上場投信
1 JT 食料品 2.04%
2 日本電信電話 情報・通信業 1.92%
3 KDDI 情報・通信業 1.81%
4 武田薬品工業 医薬品 1.43%
5 ソフトバンクグループ 情報・通信業 1.42%
6 ホンダ 輸送用機器 1.39%
7 セブン&アイ・ホールディングス 小売業 1.32%
8 NTTドコモ 情報・通信業 1.30%
9 キヤノン 電気機器 1.21%
10 ファナック 電気機器 1.20%
11 東海旅客鉄道 陸運業 1.19%
12 東日本旅客鉄道 陸運業 1.19%
13 三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 1.18%
14 アステラス製薬 医薬品 1.17%
15 トヨタ自動車 輸送用機器 1.16%

JAPANクオリティ150は、年に2回入れ替えをしますので競争が厳しくなっております。
JPX日経インデックス400と違い、数が少ないので更に競争が厳しくなっています。
それだけ面白い指標です。

入れ替えがあったときに、報告ができれば面白いかなと思います。
JPX日経インデックス400と同じように、新陳代謝が非常に優れた指標です。
お金の使い方がうまい企業が、残るシステムとなっております。
それでは、また
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